시장 미시구조A가짜 시장에서 훈련한 AI 트레이더, 진짜 시장에서 살아남을 수 있을까?
강화학습 트레이딩 에이전트를 시뮬레이션으로 훈련할 때, 시뮬레이터가 실제 시장을 얼마나 잘 재현하는지 체계적으로 측정하는 벤치마크 프레임워크를 소개합니다.
8분
LOB 시뮬레이션강화학습 트레이딩+4
OHSE AI LAB
Shaping the Future of Finance, Efficiency of Business
OHSE AI LAB sets new standards in financial investment and business software through data and AI technology.
Quant Lab Highlights
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시장 미시구조A
시계열 계량경제학A주가와 변동성을 동시에 맞추는 모델 — 거친 헤스톤의 비밀
SPX와 VIX 옵션 스마일을 동시에 캘리브레이션하는 것이 불가능하다는 오래된 추측을 반박한 quadratic rough Heston 모델을 일반인도 이해할 수 있게 풀어쓴 글.
14분
거친변동성rough volatility+5
시계열 계량경제학A변동성은 왜 '거칠어야' 하는가 — 옵션 시장의 멱법칙이 증명하는 수학적 필연
옵션 시장에서 관찰되는 변동성 스큐의 멱법칙이 비조 gồ 변동성 모델을 논리적으로 배제하는 과정을 일반인 눈높이로 풀어쓴다.
9분
rough volatility변동성 스큐+4
포트폴리오 최적화A주식 100개를 한 번에 분석할 때 생기는 문제, 부트스트랩으로 해결하기
공분산 행렬 추정의 고질적 문제 — 데이터가 적을 때 생기는 잡음을 부트스트랩과 계층 구조로 줄이는 새로운 방법을 소개한다. 포트폴리오 최소분산 전략에서 기존 방법 대비 낮은 위험을 실현한 연구.
12분
공분산 행렬포트폴리오 최적화+4
시장 미시구조A주식을 사면 다른 주식도 움직인다? — 교차 영향 모델의 모든 것
무차익, 단위불변성, 유동성 안정성 공리를 동시에 만족하는 교차 영향(cross-impact) 모델을 처음부터 구축한 연구를 소개합니다. 대량 주문이 다른 자산 가격에 미치는 영향을 수학적으로 엄밀하게 모델링하는 방법을 쉽게 풀어 설명합니다.
14분
교차영향cross-impact+5
팩터 투자AAI가 투자 팩터를 발굴하면 누가 검증할까? — LLM 에이전트와 통계 심판의 분리
LLM 에이전트가 투자 팩터를 제안하고, 에이전트가 건드릴 수 없는 동결 통계 심판이 유효성을 판단하는 새로운 프레임워크를 소개합니다. 팩터 과적합과 가짜 발견을 막는 근본적인 해결책.
15분
LLM투자팩터+7
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