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추세추종 전략의 EWM 포트폴리오 누적 PnL과 붕괴 전후 연율 샤프 비율 비교 그림

정확한 예측이 돈이 안 되는 이유 — 2026년 7월 AI 금융 연구 하이라이트

2026년 7월 arXiv에 올라온 AI 금융 연구 중 주목할 만한 논문 15편을 다섯 가지 테마로 정리했습니다. 높은 정확도도 수수료 앞에서는 무력하다는 감사 결과부터, 200년 된 추세 전략이 왜 2009년에 무너졌는지의 미시구조적 설명까지.

2026년 8월 1일26분

AI 금융백테스트 검증+6

🤖 AI 연구

AI가 기업 실적 발표에서 투자 단서를 읽는다 — ChatGPT로 설비투자 방향 예측하기

컨퍼런스콜 텍스트에서 ChatGPT를 활용해 기업의 향후 설비투자 방향을 예측하는 새로운 투자 점수를 소개합니다. 전통적 재무 지표로는 설명되지 않는 추가 정보를 포착해, 최대 9분기 앞의 투자 계획을 예측합니다.

2026년 7월 15일11분

ChatGPT설비투자+6

🤖 AI 연구

가격을 한 번도 안 매겨본 상품, 어떻게 가격을 정할까? — 오프라인 동적 가격 결정의 비관과 기회

Historical data가 가격 공간을 완전히 커버하지 못하는 상황에서의 동적 가격 결정. 비모수적 부분식별 프레임워크로 비관적·기회주의적 정책의 이론적 근거를 제시한 최신 연구를 쉽게 풀어쓴다.

2026년 7월 15일12분

동적 가격 결정오프라인 강화학습+3

🤖 AI 연구

주문 흐름은 정말 언제나 중요할까? — 크립토 선물에서 밝혀진 '상태 의존성'

크립토 선물의 호가창(L2) 유동성 상태와 주문 흐름의 예측력을 체계적으로 분리한 연구. 주문 흐름의 가치는 자산과 시장 상태에 따라 크게 달라진다는 흥미로운 발견을 소개합니다.

2026년 7월 14일13분

크립토 선물호가창+7

🤖 AI 연구

опцион 가격 속에 숨은 시장의 '진짜 마음' — SDF로 주식 프리미엄 예측하기

S&P 500 옵션 가격만으로 시장 참가자들의 기대·위험 선호가 담긴 확률할인인수(SDF)를 복원해, 주식 초과수익률을 샘플 외로 예측하는 새로운 연구를 소개한다.

2026년 7월 11일11분

확률할인인수SDF+6

🤖 AI 연구

백테스트가 거짓말하는 이유 — 그리고 컴퓨터가 그 거짓말을 잡아내는 방법

룩어헤드 바이어스를 '시간적 비간섭'이라는 수학적 개념으로 형식화하고, 백테스트 파이프라인의 정확성을 선형 시간에 검증하는 방법을 소개합니다.

2026년 7월 8일11분

룩어헤드 바이어스백테스트+4

🤖 AI 연구

거래비용이 변동하는 현실, 포트폴리오 이론이 드디어 답하다

거래비용이 고정이 아니라 시장 상황에 따라 변동하는 현실을 반영한 포트폴리오 이론. 확률적 거래비용 하에서도 시장 대비 초과 성과를 보장하는 새로운 수학적 프레임워크를 소개합니다.

2026년 7월 4일11분

포트폴리오 최적화거래비용+3

🤖 AI 연구

2026년 6월의 금융 AI 연구: AMM 수수료의 비밀, LLM의 숨겨진 편향, 그리고 GPU가 포트폴리오를 리밸런싱하는 시대

2026년 6월 arXiv에 올라온 금융 AI 연구를 5개 테마로 정리합니다. AMM 수수료를 변동성에 맞춰 자동으로 조정하는 이론, LLM 속에 숨어 있는 비트코인 선호 편향, GPU로 수백 개 계좌를 109초 만에 리밸런싱하는 엔진까지 — 이달의 핵심 발견을 쉽게 풀어 설명합니다.

2026년 7월 1일23분

AMM 수수료LVR+9