시계열 계량경제학A전력 가격 예측 벤치마크 TRACE: 운영 공지 텍스트로 상방 위험을 줄인다
미국 전력 시장의 공식 운영 공지문을 예측 시점 기준으로 되살려 가격 데이터와 결합한 재현 가능 벤치마크 TRACE를 소개합니다. 텍스트가 전력 가격의 상방 위험 예측을 얼마나 개선하는지, 실험 설계와 한계를 일반인 눈높이로 설명합니다.
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전력 가격 예측텍스트 데이터 활용+5
AI 퀀트 랩
시스템 트레이딩·퀀트·AI 트레이딩 논문을 쉽게 풀어 쓴 리뷰와 월간 종합.
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시계열 계량경제학A
포트폴리오 최적화A포트폴리오 최적화, 어렵게 풀 필요 없이 LASSO 한 번으로 — 효율적 프런티어의 놀라운 등가성
머신러닝에서 흔히 쓰는 변수 선택 도구 LASSO가 마코위츠의 효율적 프런티어를 그대로 그려 준다는 연구를 쉽게 풀어 설명합니다. 포트폴리오 최적화 계산이 왜 수십 배 빨라지는지, 그리고 주의할 한계까지 정리합니다.
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효율적 프런티어포트폴리오 최적화+6
고빈도 트레이딩(HFT)AHFT 시스템 설계, 단일 스레드 법칙을 뒤집은 CME 1년 측정 연구
CME 나스닥 선물 시장 데이터 1년치를 패킷 단위로 추적한 측정 연구를 쉽게 풀어봅니다. 고빈도 트레이딩 시스템의 단일 스레드 설계 법칙은 언제 뒤집히는가, 마이크로초 지연 꼬리의 진짜 원인은 무엇인가 — 초 단위가 아닌 마이크로초의 세계에서 벌어지는 일들입니다.
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고빈도 트레이딩HFT 시스템 설계+5
📊 2026-09 월간2026년 9월의 금융 AI 연구: 측정이 통념을 뒤집고, 검증이 창의성을 압도하다
2026년 9월 arXiv에 공개된 금융 AI 연구를 5개 테마로 정리했습니다. 1년치 CME 실측 데이터로 HFT 설계 원칙을 뒤집은 S티어 논문, 수천 개 LLM 에이전트의 프로덕션 현실, anytime-valid 심판으로 팩터 거짓발견을 5~11배 줄이는 방법, 매직 스트라이크로 분산 계약을 정밀 산정하는 수학, drawdown을 강건하게 제어하는 포트폴리오 이론까지 — 측정과 검증이 창의성을 압도하는 달이었습니다.
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금융 AIHFT 시스템 설계+7
LLM 트레이딩 에이전트A알파 팩터 마이닝 LLM 에이전트: 로컬 훈련으로 탐색 다양성을 되살리다
LLM 멀티 에이전트로 알파 팩터를 자동 발굴하면서도 같은 아이디어만 반복하는 연구 경로 붕괴를 극복하고, 외부 API 없이 로컬 모델로 훈련한 AlphaDiverse 논문을 쉽게 설명합니다. 예측 성능과 탐색 다양성을 함께 얻은 비결과 한계를 짚어봅니다.
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알파 팩터 마이닝LLM 트레이딩 에이전트+5
팩터 투자AAI가 투자 팩터를 발굴하면 누가 검증할까? — LLM 에이전트와 통계 심판의 분리
LLM 에이전트가 투자 팩터를 제안하고, 에이전트가 건드릴 수 없는 동결 통계 심판이 유효성을 판단하는 새로운 프레임워크를 소개합니다. 팩터 과적합과 가짜 발견을 막는 근본적인 해결책.
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LLM투자팩터+7
시계열 계량경제학A전기 요금을 예측하는 것만으로는 부족하다 — 스프레드를 직접 노려라
개별 전력 가격이 아니라 시간대 간 가격 차이(스프레드)를 직접 예측하면 배터리 차익거래 수익이3% 이상 개선된다는 놀라운 실증 결과를 소개합니다. 통계적으로 가장 정확한 모델과 실제 가장 수익이 높은 모델이 다른 '정확도-수익 역설'도 확인했습니다.
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전력시장스프레드예측+5
LLM 트레이딩 에이전트AAI 트레이딩 에이전트 15종 보안 진단 — 80%는 위기 대응, 100%는 보안에서 실패
자금을 직접 굴리는 LLM 트레이딩 에이전트 15개를 견고성과 보안 9개 지표로 진단한 FARSIGHT 연구를 쉽게 풀어 설명합니다. 플래시 크래시 대응 부재, 프롬프트 주입, 에이전트 탈취 위험과 실무 방어 설계까지 AI 트레이딩 보안이 왜 필요한지 알려드립니다.
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LLM 트레이딩 에이전트AI 트레이딩 보안+5
📰 데일리2026-09-15 일일 블로그 — 초안 생략
2026-09-15 데일리 수집 논문 중 S/A 등급이 없어 블로그 초안을 생략합니다.
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일일리포트논문수집
📰 데일리2026-09-15 일일 블로그 — 초안 생략
2026-09-15 데일리 수집 논문 중 S/A 등급이 없어 블로그 초안을 생략합니다.
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팩터 투자A팩터 신호 상관이 수익률 상관과 다른 이유 — 정확한 수학적 증명
투자 신호 간 유사성과 실제 수익률 간 상관이 왜 다른지 정확한 분해식으로 밝힌 연구를 쉽게 풀어 설명합니다. 팩터 포트폴리오를 구성하는 분들에게 꼭 필요한 진단 도구를 소개합니다.
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팩터 투자신호상관+4
시장 미시구조B연말이면 숨어 있는 2~3bp의 비용 — 옵션 내재금리에 감춰진 '연말 통행료
옵션 내재금리가 정말 '무위험'일까? SPX·RUT 옵션 13년 데이터로 밝혀진 연말 결산일 경계의 구조적 funding wedge 2~3bp의 비밀을 쉽게 풀어쓴다.
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옵션 내재금리funding basis+4
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