AI 퀀트 랩

시스템 트레이딩·퀀트·AI 트레이딩 논문을 쉽게 풀어 쓴 리뷰와 월간 종합.

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📊 2024-06 월간

2024년 6월 AI 퀀트 리서치 요약 — 알파 자동화부터 꼬리 리스크까지

2024년 6월 arXiv에 공개된 AI·퀀트 금융 논문 293편을 분석했습니다. 딥러닝으로 알파를 자동 발굴하는 방법, 시장 레짐에 맞춰 포트폴리오를 바꾸는 전략, 전통 상관이 숨기는 꼬리 리스크의 비밀 등 4가지 테마로 정리합니다.

2024년 6월 30일31분

알파 탐색강화학습 트레이딩+4

📊 2024-05 월간

A Tick-by-Tick Solution for Concentrated Liquidity Provisioning

2024년 5월 아카이브에서 발견한 놀라운 연구들: 펀드 수익률의 '폰지형' 메커니즘, 공개 데이터만으로 고빈도 트레이딩을 추적하는 방법, 그리고 현재가 집중이 최적이 아닌 이유까지.

2024년 5월 31일17분

펀드 평가폰지 펀드+8

📊 2024-04 월간

AI가 주식을 '읽는' 법: 100년치 수익률로 배우는 생성형 모델, 그리고 DeFi 유동성의 숨겨진 비밀

2024년 4월 arXiv 시스템 트레이딩 연구를 테마별로 분석합니다. 주가 수익률을 토큰으로 학습하는 StockGPT, DeFi 유동성 공급자의 구조적 손실, 그리고 옵션 가격 경계를 구하는 딥러닝 방법론까지.

2024년 4월 30일18분

StockGPT생성형 AI+7

📊 2024-03 월간

주식 시장의 숨겨진 규칙을 찾다 — 2024년 3월 AI 퀀트 연구 하이라이트

2024년 3월에 나온 AI 퀀트 연구 중 가장 주목할 논문들을 살펴봅니다. 주식을 사고팔 때 일어나는 미세한 가격 움직임부터, 변동성의 비밀, 인공지능이 주가를 예측하는 방법까지 — 복잡해 보이는 연구를 일상의 비유로 풀어 설명합니다.

2024년 3월 31일23분

AI 퀀트주식 예측+6

📊 2024-02 월간

포트폴리오 45종목이면 충분할까? 딥러닝이 발견한 주식 가격의 비밀 — 2024년 2월 AI 금융 연구 리뷰

2024년 2월에 나온 AI 금융 연구를 살펴봅니다. 주식을 몇 개 사야 충분히 분산되는지, 딥러닝이 주식 가격을 어떻게 결정하는지, 시장충격을 고려한 헤징은 어떻게 다른지, 그리고 AI가 주식을 잘 예측하는지까지 — 일반인도 이해할 수 쉽게 풀어썼습니다.

2024년 2월 29일15분

금융 AI포트폴리오 최적화+5

📊 2024-01 월간

러프 변동성은 정말 최선일까? 2024년 1월 금융 AI 연구 하이라이트

2024년 1월 arXiv에 공개된 금융 AI 연구 중 주목할 만한 논문들을 살펴봅니다. rough volatility 모델의 실증 검증, FDR 통제 기반 포트폴리오 최적화, LLM 에이전트 감성분석 등 5개 테마를 친절하게 풀어냅니다.

2024년 1월 31일20분

rough volatility포트폴리오 최적화+5

📊 2023-12 월간A

2023년 12월의 금융 AI 연구: 모형을 덜 믿고, 데이터를 더 믿는 다섯 가지 이야기

2023년 12월 arXiv의 금융 연구를 5개 테마로 정리했습니다. 경로를 기억하는 옵션 가격결정(시그니처), 최악의 시나리오를 계산하는 리스크 측도(약한 최적수송), 모형 없이 포트폴리오를 배우는 강화학습, 1밀리초 만에 독성 주문을 탐지하는 온라인 베이지안 신경망, 시간이 지나도 약속을 지키는 균형 전략까지 — 2023년 말 금융공학의 흐름을 쉽게 풀어 설명합니다.

2023년 12월 31일24분

금융 AI옵션 가격결정+8

📊 2023-11 월간A

2023년 11월 금융 AI 논문: LLM 트레이딩의 불안한 진실과 13만 개 전략의 승자

2023년 11월 arXiv 금융 AI 연구를 5개 테마로 정리했습니다. 13만 6천 개 전략을 한 번에 검증한 팩터 마이닝, 온도를 0으로 해도 흔들리는 LLM 감성 투자, 리스크 회피 성향을 배우는 강화학습, CVA 감마를 빠르고 안정적으로 계산하는 수치 기법, 전력 가격 시나리오를 통째로 만드는 생성 모델까지.

2023년 11월 30일40분

금융 AI 논문LLM 트레이딩 에이전트+6