#shrinkage

주식 간 상관관계가 '소음'이라면? — 대형 공분산 행렬을 깨끗하게 만드는 수학의 힘

상관된 금융 데이터에서 공분산 행렬을 정확하게 추정하는 방법을 무작위행렬 이론으로 확장한 연구를 소개합니다. 오픈소스 Python 라이브러리 'shrinkage'로 즉시 적용 가능합니다.