고빈도 트레이딩(HFT)AHFT 시스템 설계, 단일 스레드 법칙을 뒤집은 CME 1년 측정 연구
CME 나스닥 선물 시장 데이터 1년치를 패킷 단위로 추적한 측정 연구를 쉽게 풀어봅니다. 고빈도 트레이딩 시스템의 단일 스레드 설계 법칙은 언제 뒤집히는가, 마이크로초 지연 꼬리의 진짜 원인은 무엇인가 — 초 단위가 아닌 마이크로초의 세계에서 벌어지는 일들입니다.
21분
고빈도 트레이딩HFT 시스템 설계+5
#고빈도 트레이딩
“고빈도 트레이딩” 태그가 담긴 3개의 글
고빈도 트레이딩(HFT)A
📊 2024-05 월간A Tick-by-Tick Solution for Concentrated Liquidity Provisioning
2024년 5월 아카이브에서 발견한 놀라운 연구들: 펀드 수익률의 '폰지형' 메커니즘, 공개 데이터만으로 고빈도 트레이딩을 추적하는 방법, 그리고 현재가 집중이 최적이 아닌 이유까지.
17분
펀드 평가폰지 펀드+8
📊 2023-09 월간2023년 9월 퀀트 리서치 한눈에 보기: 단순함이 이기고, 데이터가 힘이다
2023년 9월에 발표된 퀀트·AI 금융 논문 중 주목할 만한 연구를 4가지 테마로 살펴봅니다. 포트폴리오 필터링의 단순함, 생성형 AI의 오더북 진출, 글로벌 데이터 스케일링, 계층적 RL과 DeFi 최적화까지.
19분
포트폴리오 최적화공분산 필터링+10