📊 2024-11 월간Optimal Execution under Incomplete Information
2024년 11월 arXiv에서 주목할 만한 시스템 트레이딩 논문 2편을 깊이 분석합니다. 미러 디센트로 리스크 버짓팅을 푸는 새로운 방법과, 숨은 유동성을 추정하면서 최적 실행 전략을 세우는 프레임워크를 소개합니다.
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포트폴리오 최적화리스크 버짓팅+5
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📊 2024-11 월간2024년 11월 arXiv에서 주목할 만한 시스템 트레이딩 논문 2편을 깊이 분석합니다. 미러 디센트로 리스크 버짓팅을 푸는 새로운 방법과, 숨은 유동성을 추정하면서 최적 실행 전략을 세우는 프레임워크를 소개합니다.
📊 2021-07 월간2021년 7월 arXiv에 공개된 금융 AI 연구를 4개 테마로 정리했습니다. 고차원 공분산 행렬의 표본 상관 문제, VaR 포트폴리오의 정수계획, 교차충격 커널의 수학적 특성화, SABR 근사의 발산 증명 — 실무 도구의 수학적 기반을 강화하는 연구가 쏟아진 달입니다.