#LASSO

포트폴리오 최적화, 어렵게 풀 필요 없이 LASSO 한 번으로 — 효율적 프런티어의 놀라운 등가성

머신러닝에서 흔히 쓰는 변수 선택 도구 LASSO가 마코위츠의 효율적 프런티어를 그대로 그려 준다는 연구를 쉽게 풀어 설명합니다. 포트폴리오 최적화 계산이 왜 수십 배 빨라지는지, 그리고 주의할 한계까지 정리합니다.