📊 2021-06 월간2021년 6월 AI 금융 연구 종합: 포트폴리오 추정의 안정성과 실행의 정밀성
2021년 6월 arXiv에 공개된 AI 금융 연구를 4개 테마로 종합 분석. 고차원 포트폴리오 추정의 축소 기법, 딥러닝 통계 차익거래, 강건 헤징, 시장 미시구조의 최신 연구 동향을 쉽게 풀어 설명합니다.
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포트폴리오 최적화통계 차익거래+4
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📊 2021-06 월간
📊 2021-05 월간2021년 5월 AI 금융 연구 종합: 투자 전략의 유통기한, 그리고 변동성의 비밀
2021년 5월 arXiv에 공개된 AI 금융 연구를 5개 테마로 종합 분석. 투자 전략의 유통기한 진단, 거친 변동성 헤지의 실증적 우수성, 차익거래 없는 neural SDE, DeFi 순환 차익거래 등 최신 연구 동향을 일반인도 이해할 수 쉽게 풀어 설명합니다.
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전략 쇠퇴rough volatility+7
📊 2020-02 월간2020년 2월의 금융 AI 연구: 변동성은 왜 거칠어야 할까?
2020년 2월 arXiv에 올라온 금융 AI·퀀트 연구 중 주목할 논문 5편을 테마별로 정리합니다. 거친 변동성의 수학적 필요조건, 자동 알파 팩터 발굴, CVaR 기반 위험회피 학습, 오프라인 정책 평가, Lévy 점프 최적 청산까지.
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rough volatilityAutoAlpha+6