🤖 AI 연구2021년 4월의 AI 금융 연구: 리스크 지표의 치명적 약점, 그리고 실행의 비밀
2021년 4월 arXiv에 올라온 금융 AI 논문 중 주목할 만한 연구를 4가지 테마로 정리합니다. CoVaR 백테스트 불가능성, 전력 시장 최적 입찰, 랭킹 기반 롱·숏 포트폴리오, Hermite 다항식 옵션 가격결정 등을 살펴봅니다.
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AI 퀀트 랩
AI 기술, 퀀트 전략, 자산 관리, 시스템 트레이딩에 대한 실전 인사이트를 공유합니다.
📊 먼슬리
🤖 AI 연구
🤖 AI 연구Robustifying Conditional Portfolio Decisions via Optimal Transport
2021년 3월의 시스템 트레이딩 연구를 5개 테마로 분석합니다. 세금·정수주식 같은 현실 제약을 수백 밀리초에 풀어내는 포트폴리오 최적화부터, 딥러닝 헤징, 강화학습 주문집행, 금리 모형까지 — 이론과 실무의 간극을 좁히는 최신 연구를 쉽게 풀어 소개합니다.
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🤖 AI 연구포트폴리오를 더 똑똑하게: 예측과 의사결정을 하나로 묶는 2021년 2월의 연구들
2021년 2월 arXiv에 공개된 시스템 트레이딩 연구를 테마별로 살펴봅니다. 예측-최적화 통합, 야간 변동성 모델링, 숏스퀴즈 이론화, 위험회피 강화학습, 팩터 검정의 다중가설 통제까지 — 분리된 파이프라인을 연결하는 아이디어들이 쏟아진 달이었습니다.
23분
포트폴리오 최적화변동성 모델링+7
🤖 AI 연구수학이 월스트리트에 발을 들이다 — 2021년 1월 금융 AI·퀀트 논문 하이라이트
2021년 1월에 나온 금융 AI·퀀트 논문 중 가장 주목할 만한 연구들을 살펴봅니다. 포트폴리오 최적화, 알고리즘 트레이딩, 마켓메이킹, 강화학습, 파생상품 이론까지 — 수학적 이론이 실전 투자 도구로 변신하는 현장을 담았습니다.
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금융 AI퀀트 투자+6
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