#경험적 베이즈 축소추정

팩터 t-통계량 임계값을 올려야 할까? 2022년 출판편향 연구의 답

수백 개 팩터를 검증하다 보면 거짓 신호가 섞이기 마련이고, 학계는 't-통계량 임계값을 올리자'고 제안했습니다. 그런데 2022년 논문은 그 임계값 자체가 데이터로는 정해질 수 없다는 놀라운 결론을 내립니다. 대신 써야 할 지표가 무엇인지, 퀀트 실무에 어떻게 적용하는지 쉽게 풀어 설명합니다.