📊 2018-10 월간A2018년 10월 금융 AI 논문: 거친 변동성의 빠른 근사와 포트폴리오 구축의 재발견
2018년 10월 금융 AI 연구 5개 테마 정리. 20개 팩터로 거친 변동성을 근사해 보정을 20배 빠르게 한 Heston 모형, 샤프 0.34와 1.19로 갈린 포트폴리오 구축, 다자산 마켓메이킹의 닫힌형 호가 공식, 호가창 정상 특징 딥러닝까지.
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거친 변동성Heston 모형+6
#포트폴리오 구축
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