📊 2020-04 월간팬데믹이 금융 이론을 다시 쓰게 한 달 — 2020년 4월 금융 AI 연구 하이라이트
2020년 4월 금융 AI 연구 동향. 코로나19 팬데믹 직후, 교차영향 모델링과 포트폴리오 비중 직접 예측, 비지도 학습 기반 변동성 국면 탐지 등 전통적 금융 이론의 가정을 재검토하는 핵심 논문들을 살펴봅니다.
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금융 AI교차영향+6
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📊 2020-04 월간2020년 4월 금융 AI 연구 동향. 코로나19 팬데믹 직후, 교차영향 모델링과 포트폴리오 비중 직접 예측, 비지도 학습 기반 변동성 국면 탐지 등 전통적 금융 이론의 가정을 재검토하는 핵심 논문들을 살펴봅니다.
📊 2020-03 월간2020년3월 arXiv에 발표된 퀀트·알고리즘 트레이딩 연구 중 A등급 논문들을 다섯 가지 연구 테마로 정리합니다. 적대적 강화학습 시장조성, 공분산 행렬 필터링, 시장충격의 멱법칙, 롱숏 vs 롱온리 선택, 그리고 DeFi AMM 이론까지.