“rough volatility” 태그가 담긴 6개의 글
🗓️ 월간 리뷰2025년 3월 금융 AI 논문 138편을 분석한 월간 종합. 포트폴리오 최적화의 비합리적 결함을 바로잡는 MMV 효용, 사모자산 배분의 5가지 현실 제약을 하나로 푸는 DKGP 모형, 헤지와 내부화 사이의 최적 균형, 시장 시뮬레이터의 진화, 그리고 이산에서 연속으로 연결되는 변동성 모델까지 — 포트폴리오의 '합리성'을 되찾기 위한 5가지 연구를 살펴봅니다.
📊 2024-01 월간2024년 1월 arXiv에 공개된 금융 AI 연구 중 주목할 만한 논문들을 살펴봅니다. rough volatility 모델의 실증 검증, FDR 통제 기반 포트폴리오 최적화, LLM 에이전트 감성분석 등 5개 테마를 친절하게 풀어냅니다.
📊 2022-03 월간변동성의 거칠기가 사실은 측정 잡음이었다면? 인과 구조를 무시한 강건 최적화가 과도하게 보수적이었다면? 2022년 3월 금융 AI 연구가 묻는 핵심 질문을 쉽게 풀어쓴 월간 종합.
📊 2021-05 월간2021년 5월 arXiv에 공개된 AI 금융 연구를 5개 테마로 종합 분석. 투자 전략의 유통기한 진단, 거친 변동성 헤지의 실증적 우수성, 차익거래 없는 neural SDE, DeFi 순환 차익거래 등 최신 연구 동향을 일반인도 이해할 수 쉽게 풀어 설명합니다.
📊 2020-02 월간2020년 2월 arXiv에 올라온 금융 AI·퀀트 연구 중 주목할 논문 5편을 테마별로 정리합니다. 거친 변동성의 수학적 필요조건, 자동 알파 팩터 발굴, CVaR 기반 위험회피 학습, 오프라인 정책 평가, Lévy 점프 최적 청산까지.
📊 2020-01 월간2020년 1월 금융 AI 연구 동향. 팩터 전략의 군집화 위험, 주문서 모델링의 새로운 수학, 포트폴리오 상관구조 정제, 딥러닝 기반 꼬리위험 예측, rough 변동성 모형의 돌파구 등 전통 수리금융과 딥러닝이 만나는 전환기의 핵심 논문들을 살펴봅니다.
