고빈도 트레이딩(HFT)

초단타 매매, 시장 미시구조, 지연시간 · 글 4편

고빈도 트레이딩(HFT)A

HFT 시스템 설계, 단일 스레드 법칙을 뒤집은 CME 1년 측정 연구

CME 나스닥 선물 시장 데이터 1년치를 패킷 단위로 추적한 측정 연구를 쉽게 풀어봅니다. 고빈도 트레이딩 시스템의 단일 스레드 설계 법칙은 언제 뒤집히는가, 마이크로초 지연 꼬리의 진짜 원인은 무엇인가 — 초 단위가 아닌 마이크로초의 세계에서 벌어지는 일들입니다.

2026년 9월 30일21분

고빈도 트레이딩HFT 시스템 설계+5

시장 미시구조A

예측시장에서 돈을 벌 수 있을까? 7억 행 데이터로 확인한 놀라운 결론

Polymarket 예측시장과 Binance 암호화폐 거래소의 밀리초 단위 동기화 데이터셋을 분석한 결과, 고빈도 트레이딩으로 예측시장에 진입하는 것이 왜 어려운지를 보여주는 흥미로운 연구입니다.

2026년 8월 5일8분

예측시장Polymarket+5

시장 미시구조A

예측시장에서 돈을 벌 수 있을까? 7억 행 데이터로 확인한 놀라운 결론

Polymarket 예측시장과 Binance 암호화폐 거래소의 밀리초 단위 동기화 데이터셋을 분석한 결과, 고빈도 트레이딩으로 예측시장에 진입하는 것이 왜 어려운지를 보여주는 흥미로운 연구입니다.

2026년 8월 5일11분

예측시장Polymarket+5

시장 미시구조B

주문 흐름은 정말 언제나 중요할까? — 크립토 선물에서 밝혀진 '상태 의존성'

크립토 선물의 호가창(L2) 유동성 상태와 주문 흐름의 예측력을 체계적으로 분리한 연구. 주문 흐름의 가치는 자산과 시장 상태에 따라 크게 달라진다는 흥미로운 발견을 소개합니다.

2026년 7월 14일13분

크립토 선물호가창+7