알고리즘 트레이딩S최적 집행 딥러닝 대리모델: 2022년 연구가 대규모 주문 스케줄을 짜는 법
수십만 주를 팔 때 '얼마나 빨리, 어떻게 쪼개서' 팔아야 시장 충격을 최소화할까? 2022년 연구는 선형 충격에서는 공식 해를, 비선형 충격에서는 딥러닝 대리모델을 제안합니다. 시장 매개변수가 틀려도 견디는 설계와 실제 성능 수치까지 쉽게 풀어 설명합니다.
15분
최적 집행optimal execution+6
시장 미시구조
호가 구조, 유동성, 가격 발견 · 글 11편
알고리즘 트레이딩S
고빈도 트레이딩(HFT)AHFT 시스템 설계, 단일 스레드 법칙을 뒤집은 CME 1년 측정 연구
CME 나스닥 선물 시장 데이터 1년치를 패킷 단위로 추적한 측정 연구를 쉽게 풀어봅니다. 고빈도 트레이딩 시스템의 단일 스레드 설계 법칙은 언제 뒤집히는가, 마이크로초 지연 꼬리의 진짜 원인은 무엇인가 — 초 단위가 아닌 마이크로초의 세계에서 벌어지는 일들입니다.
21분
고빈도 트레이딩HFT 시스템 설계+5
시장 미시구조B연말이면 숨어 있는 2~3bp의 비용 — 옵션 내재금리에 감춰진 '연말 통행료
옵션 내재금리가 정말 '무위험'일까? SPX·RUT 옵션 13년 데이터로 밝혀진 연말 결산일 경계의 구조적 funding wedge 2~3bp의 비밀을 쉽게 풀어쓴다.
9분
옵션 내재금리funding basis+4
포트폴리오 최적화A거래비용의 비밀: 왜 같은 주문인데 손실이 다를까?
상대가치 거래에서 교차영향과 시간 감쇠를 고려한 볼록 최적화 거래비용 모델을 소개합니다. 기존 모델이 놓치고 있던 거래비용의 두 가지 그림자를 포착해 실행 전략을 개선하는 방법을 쉽게 설명합니다.
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거래비용교차영향+5
시계열 계량경제학A교차충격과 시장 안정성 경계: 투자 한도를 인증하는 새로운 통계학
큰 주문이 시장을 흔들 수 있는 경계선에서 포트폴리오 한도를 어떻게 정할까? 교차충격·조건부 리스크·위험부담능력을 함께 추정하고, 틀릴 수 있는 추정을 정직하게 반영해 투자 한도를 인증하는 통계 프레임워크를 쉽게 설명합니다.
26분
교차 충격시장 안정성+6
알고리즘 트레이딩A블록체인 차익거래, 프로토콜 상관없이 잡아낸다: 형식 검증된 구조적 동치 프레임워크
이더리움 트랜잭션의 자금흐름을 추문 구문 트리로 분석하고, 15개 규칙의 항 재작성 시스템으로 프로토콜에 독립적인 차익거래를 탐지하는 형식 검증된 프레임워크를 소개합니다. 22만 블록 대상 평가에서 Eigenphi 대비 6만 건 이상의 추가 탐지를 달성했습니다.
8분
블록체인차익거래+6
시장 미시구조A지갑 주소만으로 '똑똑한 돈'을 알아볼 수 있다고요?
탈중앙화 거래소에서 공개된 지갑 주소로 정보성 있는 거래자를 식별하고, 이를 통해 단기 가격을 예측할 수 있다는 놀라운 실증 연구를 소개합니다.
11분
시장 미시구조역선택+5
시장 미시구조A예측시장에서 돈을 벌 수 있을까? 7억 행 데이터로 확인한 놀라운 결론
Polymarket 예측시장과 Binance 암호화폐 거래소의 밀리초 단위 동기화 데이터셋을 분석한 결과, 고빈도 트레이딩으로 예측시장에 진입하는 것이 왜 어려운지를 보여주는 흥미로운 연구입니다.
8분
예측시장Polymarket+5
시장 미시구조A예측시장에서 돈을 벌 수 있을까? 7억 행 데이터로 확인한 놀라운 결론
Polymarket 예측시장과 Binance 암호화폐 거래소의 밀리초 단위 동기화 데이터셋을 분석한 결과, 고빈도 트레이딩으로 예측시장에 진입하는 것이 왜 어려운지를 보여주는 흥미로운 연구입니다.
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예측시장Polymarket+5
시장 미시구조B주문 흐름은 정말 언제나 중요할까? — 크립토 선물에서 밝혀진 '상태 의존성'
크립토 선물의 호가창(L2) 유동성 상태와 주문 흐름의 예측력을 체계적으로 분리한 연구. 주문 흐름의 가치는 자산과 시장 상태에 따라 크게 달라진다는 흥미로운 발견을 소개합니다.
13분
크립토 선물호가창+7
통계 차익거래B상품선물에 그래프를 입혔다 — 만기별 가격 관계를 학습하는 캘린더 스프레드 AI
상품선물의 상품-계약 계층 구조를 그래프 신경망으로 모델링해 캘린더 스프레드 전략의 수익성을 크게 높인 Northwestern대 연구를 쉽게 풀어 설명합니다.
15분
상품선물캘린더스프레드+5