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공분산을 믿지 마세요 — 2021년 12월 금융 AI 연구 하이라이트

2021년 12월 금융 AI 연구 동향. 포트폴리오 공분산 추정의 함정, Transformer 기반 모멘텀 트레이딩, CEX vs DEX 시장 품질 비교, 그리고 이모지로 주가를 예측하는 감정 분석 도구를 살펴봅니다.

2022년 1월 1일23분

AVaR 추정 오차의 수렴 경로: 표본 수가 증가할수록 오차가 안정적으로 감소하는 모습

🤖 AI 연구

공분산을 깨끗하게, 헤징을 안정적으로 — 2021년 11월 금융 AI 연구 탐구

2021년 11월 arXiv에 올라온 금융 AI 연구 중 주목할 만한 논문 다섯 편을 살펴봅니다. 공분산 행렬 정제, 리스크 측도 추정, 딥헤징의 안정성, end-to-end 포트폴리오 최적화, 팩터 간 인과구조 분석까지 — 이론과 실전 사이의 간극을 좁히는 연구들을 쉽게 풀어 설명합니다.

2021년 12월 1일17분

공분산 행렬포트폴리오 최적화+6

🤖 AI 연구

시장을 시뮬레이션하고, 그 안에서 최적의 답을 찾다 — 2021년 10월 AI 트레이딩 연구 리뷰

2021년 10월 AI 트레이딩 핵심 논문 5편을 테마별로 분석합니다. 시장 시뮬레이터, 포트폴리오 이론, 주문 실행 최적화, 그래프 기반 주식 예측, 강화학습 평가까지 — 시장을 어떻게 모델링하고 그 안에서 최적의 행동을 찾을 것인가에 대한 최신 연구를 쉽게 풀어 설명합니다.

2021년 11월 1일24분

AI 트레이딩시장 시뮬레이션+5

🤖 AI 연구

2021년 9월 금융 AI 연구 요약 — 포트폴리오 수축부터 비트코인 주기성까지

2021년 9월 arXiv에 올라온 금융 AI·시스템 트레이딩 논문 중 주목할 만한 11편을 5개 테마로 정리했습니다. 포트폴리오 공분산 추정, 강화학습, 금융 데이터 분석, 의존구조 모델링, 암호화폐 시장 분석까지.

2021년 10월 1일24분

금융 AI포트폴리오 최적화+5

🤖 AI 연구

Policy Evaluation and TD Learning in Continuous Time

2021년 8월에 발표된 AI 금융 연구 15편(A등급)을 5개 테마로 정리했습니다. 변동성 표면 생성, 뉴스 네트워크, 포트폴리오 손실함수, 암호자산 네트워크, 강화학습 이론까지 — '좋은 예측'을 넘어 '좋은 결정'으로 가는 연구 동향을 살펴봅니다.

2021년 9월 1일15분

AI 투자변동성 표면+5

🤖 AI 연구

2021년 7월의 금융 AI 연구: 공분산 행렬의 비밀을 풀다

2021년 7월 arXiv에 공개된 금융 AI 연구를 4개 테마로 정리했습니다. 고차원 공분산 행렬의 표본 상관 문제, VaR 포트폴리오의 정수계획, 교차충격 커널의 수학적 특성화, SABR 근사의 발산 증명 — 실무 도구의 수학적 기반을 강화하는 연구가 쏟아진 달입니다.

2021년 8월 1일23분

금융 AI공분산 행렬+6