📊 2026-07 월간7월의 AI 투자 연구: 더 큰 모델이 정답이 아니다
2026년 7월 시스템 트레이딩 연구 동향. LLM 에이전트 비용 최적화, DEX 라우팅 $2,400만 손실 계량화, 추세추종의 주파수 영역 해석, 포트폴리오 분포 불확실성 강건 최적화, 시계열 부트스트랩 실용화.
23분
시스템 트레이딩LLM 에이전트+6
#시스템 트레이딩
“시스템 트레이딩” 태그가 담긴 12개의 글
📊 2026-07 월간
포트폴리오 최적화A포트폴리오가 '자신만만할수록 위험한' 이유 — 경로공간 베이지안 투자의 비밀
추정한 투자 전략이 얼마나 틀릴 수 있는지까지 감안하는 '강건한 베이지안 포트폴리오' 방법론을 일상 비유와 함께 쉽게 풀어 설명합니다.
15분
포트폴리오 최적화베이지안투자+3
📰 데일리AI가 투자 연구를 한다 — 오세랩 시스템 트레이딩 R&D 소개
오세에이아이연구소가 13개 연구 분과, 96편 논문으로 구축한 AI 기반 시스템 트레이딩 리서치 프레임워크를 소개합니다. 매일 자동 수집되는 논문에서 실전 투자 인사이트를 추출하는 과정을 공개합니다.
13분
시스템 트레이딩퀀트+4
📊 2025-11 월간Levy-stable Scaling of Risk & Performance
2025년 11월 arXiv에 올라온 금융 AI 논문 466편을 분석해 5가지 테마로 정리했습니다. '증명 가능한' 무차익 옵션 표면, AI 애널리스트의 팀플레이, RL 주문 실행의 실증, 옵션 헤징의 새로운 수학, 그리고 정규분포의 위험까지. 금융 이론의 규칙을 AI 학습에 직접 넣는 접근이 이번 달의 핵심 흐름입니다.
35분
금융 AI옵션 표면+9
📊 2025-08 월간2025년 8월 AI 트레이딩 연구 한눈에 보기: 금융 데이터에 특화된 AI가 온다
2025년 8월 arXiv에서 발굴한 AI 트레이딩·퀀트 투자 논문 170편을 5개 연구 테마로 정리. 금융 K-line 파운데이션 모델 Kronos, AMM의 LVR을 옵션 이론으로 재해석, 의사결정 직접 최적화 공분산 추정, LLM의 위치 편향 메커니즘 감사, 크립토 시계열 생성 벤치마크까지.
25분
시스템 트레이딩AI 트레이딩+9
📊 2025-07 월간거래소 사이의 그림자, 밤에만 오르는 주식, 그리고 로봇 투자자 — 2025년 7월 AI 트레이딩 연구 리뷰
2025년 7월 시스템 트레이딩 최신 연구를 일반인 눈높이로 풀어쓴 월간 종합 리뷰. CEX-DEX 차익거래의 19개월 실증 데이터, 30년간의 오버나이트 수익 프리미엄, 중국 주식시장의 숨은 편향, 그리고 거래비용을 고려한 포트폴리오 이론까지.
20분
시스템 트레이딩알고리즘 트레이딩+6
📊 2025-02 월간TRADES: Generating Realistic Market Simulations with Diffusion Models
2025년 2월 arXiv에 공개된 시스템 트레이딩 핵심 논문 7편을 분석합니다. 뉴스를 읽는 트레이딩 AI,알파를 자동 발굴하는 LLM 에이전트, 시장충격의 비밀, DeFi 최적화까지 — AI가 금융 의사결정의 핵심 레이어에 진입하고 있습니다.
21분
시스템 트레이딩강화학습+7
📊 2024-02 월간포트폴리오 45종목이면 충분할까? 딥러닝이 발견한 주식 가격의 비밀 — 2024년 2월 AI 금융 연구 리뷰
2024년 2월에 나온 AI 금융 연구를 살펴봅니다. 주식을 몇 개 사야 충분히 분산되는지, 딥러닝이 주식 가격을 어떻게 결정하는지, 시장충격을 고려한 헤징은 어떻게 다른지, 그리고 AI가 주식을 잘 예측하는지까지 — 일반인도 이해할 수 쉽게 풀어썼습니다.
15분
금융 AI포트폴리오 최적화+5
📊 2022-11 월간2022년 11월의 AI 투자 연구: 데이터 표현이 모델보다 중요하다
2022년 11월 시스템 트레이딩 연구 동향. 금융 RL 벤치마크 인프라(FinRL-Meta), 주문장 데이터 표현의 결정적 영향, 기대수익 없이 포트폴리오를 짜는 리스크 버짓팅, 비마코비안 최적 청산의 해석적 해.
19분
시스템 트레이딩FinRL-Meta+7
📊 2021-02 월간포트폴리오를 더 똑똑하게: 예측과 의사결정을 하나로 묶는 2021년 2월의 연구들
2021년 2월 arXiv에 공개된 시스템 트레이딩 연구를 테마별로 살펴봅니다. 예측-최적화 통합, 야간 변동성 모델링, 숏스퀴즈 이론화, 위험회피 강화학습, 팩터 검정의 다중가설 통제까지 — 분리된 파이프라인을 연결하는 아이디어들이 쏟아진 달이었습니다.
22분
포트폴리오 최적화변동성 모델링+7
📊 2020-05 월간2020년 5월의 금융 AI 연구: 파생상품에서 시장 미시구조까지, 10편의 핵심 논문
2020년 5월에 발표된 금융 AI 연구 중 주목할 만한 논문 171편을 분석해 5개 테마로 정리합니다. 차별적 머신러닝으로 파생상품 가격을 극적으로 빠르게 계산하는 방법부터, 호크스 모델로 시장 미시구조를 해석하는 방법, 대규모 주문의 시장 충격을 고려한 포트폴리오 최적화, 전력 가격 예측, 그리고 ESG 뉴스 기반 리스크 분석까지 — 비전문가도 이해할 수 있게 풀어 설명합니다.
10분
금융 AI시스템 트레이딩+9
📊 2019-10 월간A강화학습 마켓메이킹, 상관행렬 GAN, VIX 선물 가격의 반전 — 2019년 10월 금융 AI 논문
2019년 10월의 금융 AI·계량경제학 논문을 일반인 눈높이로 정리한 월간 리뷰. 회사채 마켓메이킹의 강화학습 돌파, GAN으로 만드는 현실적 상관행렬, 국소변동성 모델이 못 맞추는 VIX 선물 가격, 딥러닝 횡단면 전략의 과적합 근절법까지.
32분
시스템 트레이딩강화학습 마켓메이킹+5