#적응형 다요인 팩터 모형

2018년 4월 금융 AI 논문: 가격충격 최적 투자, 강화학습 마켓메이커, 다요인 팩터

2018년 4월 금융 연구 5개 테마 정리. 내 매매가 가격을 밀어내는 힘(가격충격)을 반영한 최적 투자, 실제 주문장 데이터로 학습한 강화학습 마켓메이커, 표본이 적어도 안 흔들리는 포트폴리오 머신러닝, 파마-프렌치 5요인을 이긴 적응형 다요인 모형, 무차익 변동성 표면의 빠른 보정.