#2018년 6월

2018년 6월 금융 AI 논문: 교차충격, 시간 일관 포트폴리오, 강화학습 보상 분해

2018년 6월 금융 연구 5개 테마 정리. 미국 국채 교차충격 행렬을 이론대로 추정하는 법, 포트폴리오 최적화의 시간 일관성 문제를 푸는 집합값 벨만 원리, 바스켓 옵션 몬테카를로를 수십 배 빠르게 만드는 대편차 이론, 숨은 시장 상태를 배우며 청산하는 알고리즘, 금리 모형 두 언어의 만남.