📊 2025-08 월간2025년 8월 AI 트레이딩 연구 한눈에 보기: 금융 데이터에 특화된 AI가 온다
2025년 8월 arXiv에서 발굴한 AI 트레이딩·퀀트 투자 논문 170편을 5개 연구 테마로 정리. 금융 K-line 파운데이션 모델 Kronos, AMM의 LVR을 옵션 이론으로 재해석, 의사결정 직접 최적화 공분산 추정, LLM의 위치 편향 메커니즘 감사, 크립토 시계열 생성 벤치마크까지.
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시스템 트레이딩AI 트레이딩+9
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📊 2025-08 월간
📊 2024-05 월간A Tick-by-Tick Solution for Concentrated Liquidity Provisioning
2024년 5월 아카이브에서 발견한 놀라운 연구들: 펀드 수익률의 '폰지형' 메커니즘, 공개 데이터만으로 고빈도 트레이딩을 추적하는 방법, 그리고 현재가 집중이 최적이 아닌 이유까지.
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펀드 평가폰지 펀드+8
📊 2024-04 월간AI가 주식을 '읽는' 법: 100년치 수익률로 배우는 생성형 모델, 그리고 DeFi 유동성의 숨겨진 비밀
2024년 4월 arXiv 시스템 트레이딩 연구를 테마별로 분석합니다. 주가 수익률을 토큰으로 학습하는 StockGPT, DeFi 유동성 공급자의 구조적 손실, 그리고 옵션 가격 경계를 구하는 딥러닝 방법론까지.
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StockGPT생성형 AI+7
📊 2023-09 월간2023년 9월 퀀트 리서치 한눈에 보기: 단순함이 이기고, 데이터가 힘이다
2023년 9월에 발표된 퀀트·AI 금융 논문 중 주목할 만한 연구를 4가지 테마로 살펴봅니다. 포트폴리오 필터링의 단순함, 생성형 AI의 오더북 진출, 글로벌 데이터 스케일링, 계층적 RL과 DeFi 최적화까지.
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포트폴리오 최적화공분산 필터링+10
📊 2023-03 월간퀀트 투자자의 수요는 정말 탄력적일까? — 2023년 3월 금융 AI·퀀트 연구 종합
2023년 3월 arXiv에 공개된 금융·퀀트 연구 중 주목할 논문 5테마를 소개합니다. 퀀트 수요의 비탄력성, 고빈도 변동성 추정, 금융 특화 LLM, 포트폴리오 최적화 통합 프레임워크, DeFi 마켓메이킹까지.
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퀀트 투자수요탄력성+6
📊 2023-02 월간정규분포의 시대는 끝났다 — 2023년 2월, 포트폴리오 이론과 AI 평가가 변곡점을 맞다
2023년 2월 arXiv에서 포착된 금융 AI 연구 동향. 포트폴리오 최적화의 정규분포 탈피, 강화학습 평가 체계의 성숙, DeFi 라우팅 알고리즘, 딥러닝-계량경제학 결합을 다룬다.
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포트폴리오 최적화리스크 버짓+8
📊 2022-08 월간AMM에 블랙-숄즈 공식이 등장했다 — 2022년 8월 금융 AI 연구 리뷰
Uniswap 유동성 공급자가 왜 손해 보는지 폐형식으로 증명한 연구, 주문 실행에 위험 인식 AI를 도입한 밴딧 알고리즘, 포트폴리오 최적화의 모델 오차 민감도를 정량화한 이론까지 — 2022년 8월의 핵심 논문 세 편을 쉽게 풀어 설명합니다.
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AMMLVR+8