📊 2017-09 월간A2017년 9월 금융 논문: 거래비용이 곧 정규화, ES 백테스트의 레시피, 넘쳐흐르는 디폴트
2017년 9월 arXiv 금융 연구 84편을 5개 테마로 정리했습니다. 거래비용이 공분산 정규화와 같다는 발견, 옵션 몇 개로 분산스왑을 헤지하는 법, ES 백테스트 한 줄 레시피, 디폴트가 경제로 넘쳐흐르는 전염 모형, 머신러닝으로 푸는 100차원 방정식까지.
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금융 논문 리뷰포트폴리오 최적화+5
#Expected Shortfall 백테스트
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