🤖 AI 연구포트폴리오 리스크 예측, 어디서 잘못될까? — 주변분포 vs 코퓰라의 진짜 이야기
포트폴리오 VaR·ES 예측에서 모델 리스크가 어디서 오는지 분리 규명한 실증 연구. 코퓰라 선택이 거의 모든 리스크를 설명하며, 위기 국면에서 특히 위험하다는 사실을 쉽게 풀어쓴다.
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모델리스크코퓰라+5
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🤖 AI 연구
🤖 AI 연구AI와 금융 이론, 둘이 손을 잡았다 — 2025년 11월 금융 AI 연구 한눈에 보기
2025년 11월 arXiv에 올라온 금융 AI 논문 466편을 분석해 5가지 테마로 정리했습니다. '증명 가능한' 무차익 옵션 표면, AI 애널리스트의 팀플레이, RL 주문 실행의 실증, 옵션 헤징의 새로운 수학, 그리고 정규분포의 위험까지. 금융 이론의 규칙을 AI 학습에 직접 넣는 접근이 이번 달의 핵심 흐름입니다.
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금융 AI옵션 표면+9
🤖 AI 연구모형 없이도 최적 결정을 내릴 수 있을까? — 확산과정의 최적정지와 강화학습
2024년 8월 arXiv 금융 AI 논문 분석. 확산과정 최적정지를 RL로 푸는 새 프레임워크, 수익률 분포 예측, 극단 손실 헤지, 금융 특화 기반모델 등 주목할 연구 5가지를 살펴봅니다.
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최적정지강화학습+7
🤖 AI 연구LENS: Large Pre-trained Transformer for Exploring Financial Time Series Regularities
2024년 8월 arXiv 금융 AI 논문 분석. 확산과정 최적정지를 RL로 푸는 새 프레임워크, 수익률 분포 예측, 극단 손실 헤지, 금융 특화 기반모델 등 주목할 연구 5가지를 살펴봅니다.
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최적정지강화학습+7
🤖 AI 연구GPT가 뉴스를 읽고 주가를 맞힐 수 있을까? — 2023년 4월 AI 금융 연구 종합
2023년 4월, AI가 금융에 본격 침투하기 시작한 전환기. ChatGPT의 주가 예측 능력, 강화학습 트레이딩 인프라, 포트폴리오 최적화의 수학적 발전을 살펴봅니다.
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ChatGPT주가예측+7
🤖 AI 연구AI가 금융 리스크를 '학습'하기 시작했다 — 2022년 9월 금융 AI 연구 한눈에 보기
2022년 9월에 발표된 금융 AI 연구를 4개 테마로 정리했다. VaR·ES를 신경망으로 학습하면서도 수학적 보증을 지키는 방법, 30년 된 포트폴리오 이론의 계산 병목을 푸는 알고리즘, 강화학습 실험환경을 표준화하는 도구, 그리고 고빈도 변동성 추정의 이론적 성과까지.
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금융AIVaR+6
🤖 AI 연구2022년 2월 AI 퀀트 리서치 요약 — 포트폴리오, 꼬리 위험, 옵션, 그리고 가상 시장
2022년 2월에 발표된 AI·퀀트 금융 논문들을 일반 독자 눈높이로 풀어쓴 월간 리서치 리뷰. 포트폴리오 최적화, 온라인 학습, 꼬리 위험, 옵션 가격결정, 시장 시뮬레이션 등 다섯 가지 주제를 다룬다.
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포트폴리오 최적화온라인 포트폴리오+8
🤖 AI 연구2021년 7월의 금융 AI 연구: 공분산 행렬의 비밀을 풀다
2021년 7월 arXiv에 공개된 금융 AI 연구를 4개 테마로 정리했습니다. 고차원 공분산 행렬의 표본 상관 문제, VaR 포트폴리오의 정수계획, 교차충격 커널의 수학적 특성화, SABR 근사의 발산 증명 — 실무 도구의 수학적 기반을 강화하는 연구가 쏟아진 달입니다.
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금융 AI공분산 행렬+6